Сравнение DDWM с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
DDWM и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDWM и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDWM и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 2.70% | 30.07% | 10.70% | 15.25% | -0.77% | 14.84% | -4.56% | 21.43% | -11.74% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDWM показывает доходность 2.70%, а FID немного ниже – 2.64%.
DDWM
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.15%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDWM и FID
DDWM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
DDWM vs. FID — Ранг доходности на риск
DDWM
FID
Сравнение DDWM c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDWM | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.15 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.84 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.10 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 11.56 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDWM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.15 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DDWM и FID составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDWM и FID
Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 2.41% | 2.47% | 3.57% | 4.46% | 4.28% | 3.73% | 3.52% | 3.63% | 4.40% | 2.65% | 4.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDWM и FID
Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDWM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -39.79% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -8.93% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -29.13% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.39% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -8.60% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.39% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDWM и FID
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDWM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.73% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 7.38% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 12.61% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 17.03% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 19.10% | -3.78% |