PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

DDWM и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDWM имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции FDT немного отстают с 9.91%.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий DDWM и FDT

DDWM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Доходность на риск

DDWM vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.96

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.59

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

4.30

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

17.64

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.96

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между DDWM и FDT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и FDT

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и FDT

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-46.10%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-13.41%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-33.18%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-46.10%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-8.75%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-10.86%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.27%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и FDT

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 6.36%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.78%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

14.05%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

19.39%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

17.87%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

18.33%

-3.01%