PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

DDWM и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DDWM превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 10.15% против 6.52% соответственно.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий DDWM и EFAV

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

DDWM vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.78

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.38

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.06

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

11.18

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.66

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между DDWM и EFAV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и EFAV

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и EFAV

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-27.56%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-7.14%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-27.46%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-27.56%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-3.12%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.78%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.95%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и EFAV

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.83%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.57%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

12.22%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

11.74%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

13.21%

+2.11%