PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDVIX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDVIX с VIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDVIX (Delaware Value Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DDVIX returned 7.84%/yr vs 12.47%/yr for VIVIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DDVIX charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности DDVIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Value Fund (DDVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDVIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции DDVIX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 12.47% соответственно.

DDVIX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.63%
1 год
18.09%
3 года*
10.44%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.84%

VIVIX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.23%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDVIX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDVIX
Delaware Value Fund		5.83%11.38%6.76%2.09%-3.60%22.05%0.65%20.26%-2.99%13.64%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		12.24%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between DDVIX and VIVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1998 г.

0.95

The correlation between DDVIX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DDVIX:
DDVIX с WLGAXDDVIX с AKRIXDDVIX с DFLVXDDVIX с IRSAXDDVIX с DMTFXDDVIX с DPREXDDVIX с DLN
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

DDVIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDVIX
Ранг доходности на риск DDVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDVIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDVIXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.68

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.82

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.24

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

15.97

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDVIX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDVIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDVIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDVIXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.68

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DDVIX и VIVIX

Максимальная просадка DDVIX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDVIXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-59.30%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.36%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-14.40%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-17.12%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-36.80%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

0.00%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.26%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.69%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DDVIX и VIVIX

Delaware Value Fund (DDVIX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDVIXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.69%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.62%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.07%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.91%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.74%

+0.38%

Сравнение комиссий DDVIX и VIVIX

DDVIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDVIX и VIVIX

Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.63%, что больше доходности VIVIX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVIX
Delaware Value Fund		26.63%28.24%32.45%11.92%10.60%25.18%3.11%4.87%6.45%4.02%2.51%2.75%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.86%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DDVIX and VIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DDVIX has higher volatility (3.18%) compared to VIVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, DDVIX dropped -53.49% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDVIX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор