Сравнение DDVCX с UPDDX
DDVCX (Nomura Value Fund Class C) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DDVCX charges 1.72%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности DDVCX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDVCX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.89%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDVCX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | -0.08% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between DDVCX and UPDDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDVCX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
DDVCX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DDVCX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDVCX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDVCX и UPDDX
Максимальная просадка DDVCX за все время составила -54.29%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVCX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDVCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -10.36% | -43.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -8.00% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -4.81% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDVCX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDVCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 35.30% | -23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 35.30% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 35.30% | -18.24% |
Сравнение комиссий DDVCX и UPDDX
DDVCX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDVCX и UPDDX
Дивидендная доходность DDVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 24.97% | 26.55% | 30.88% | 10.78% | 9.46% | 23.96% | 1.92% | 4.13% | 5.29% | 3.08% | 1.57% | 1.97% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDVCX and UPDDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DDVCX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор