Сравнение DDVCX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
DDVCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DDVCX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDVCX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 2.64% | 9.95% | 5.68% | 1.06% | -4.57% | 20.87% | -0.63% | 19.33% | -3.92% | 12.51% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DDVCX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DDVCX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.76% соответственно.
DDVCX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.11%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDVCX и TWEIX
DDVCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
DDVCX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
DDVCX
TWEIX
Сравнение DDVCX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDVCX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 4.91 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDVCX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DDVCX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDVCX и TWEIX
Дивидендная доходность DDVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 25.76% | 26.55% | 30.88% | 10.78% | 9.46% | 23.96% | 1.92% | 4.13% | 5.29% | 3.08% | 1.57% | 1.97% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DDVCX и TWEIX
Максимальная просадка DDVCX за все время составила -54.29%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVCX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDVCX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -39.30% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -8.86% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -13.69% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.60% | -32.82% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -4.90% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -4.17% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.35% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDVCX и TWEIX
Nomura Value Fund Class C (DDVCX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DDVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDVCX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.04% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 6.12% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 11.60% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 10.71% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.35% | +3.70% |