Сравнение DDV с JSCP
DDV (Defined Duration 5 ETF) and JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for JSCP.
Доходность
Сравнение доходности DDV и JSCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.69%.
DDV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSCP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.12% | 0.47% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.69% | 0.75% |
Correlation
The correlation between DDV and JSCP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. JSCP — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSCP
Сравнение DDV c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и JSCP
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и JSCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -8.90% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.28% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.04% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и JSCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 1.76% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 2.58% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 2.55% | +0.14% |
Сравнение комиссий DDV и JSCP
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JSCP в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и JSCP
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JSCP в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.49% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and JSCP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.
JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while JSCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.33% for JSCP.
Подберите оптимальное распределение для DDV и JSCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор