Сравнение DDV с JABS
DDV (Defined Duration 5 ETF) and JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DDV charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for JABS.
Доходность
Сравнение доходности DDV и JABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у JABS с доходностью 1.27%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и JABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 0.84% |
Correlation
The correlation between DDV and JABS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDV c JABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 2.21 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и JABS
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и JABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -0.97% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.14% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.18% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и JABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.00% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.00% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.00% | +0.67% |
Сравнение комиссий DDV и JABS
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JABS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и JABS
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JABS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and JABS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while JABS is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.33% for JABS.
Подберите оптимальное распределение для DDV и JABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор