Сравнение DDV с EDGF
DDV (Defined Duration 5 ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DDV charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности DDV и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у EDGF с доходностью 0.90%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 0.18% |
Correlation
The correlation between DDV and EDGF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. EDGF — Ранг доходности на риск
DDV
EDGF
Сравнение DDV c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.98 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и EDGF
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -1.62% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.46% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и EDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 1.94% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.35% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.35% | +0.33% |
Сравнение комиссий DDV и EDGF
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и EDGF
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EDGF в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and EDGF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
EDGF has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.79% for EDGF.
Подберите оптимальное распределение для DDV и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор