Сравнение DDV с EDGF
DDV (Defined Duration 5 ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DDV charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности DDV и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у EDGF с доходностью 1.01%.
DDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.37% | 0.47% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 1.01% | 0.10% |
Correlation
The correlation between DDV and EDGF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. EDGF — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDGF
Сравнение DDV c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и EDGF
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -1.62% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.11% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.44% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и EDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.89% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.30% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.30% | +0.37% |
Сравнение комиссий DDV и EDGF
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и EDGF
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EDGF в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.22% | 3.61% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and EDGF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
EDGF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.62% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.79% for EDGF.
Подберите оптимальное распределение для DDV и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор