Сравнение DDTO с BALT
DDTO (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTO is actively managed, while BALT is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTO charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности DDTO и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTO показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.69%.
DDTO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BALT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам DDTO и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTO Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October | 6.48% | 2.21% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.69% | 2.10% |
Correlation
The correlation between DDTO and BALT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTO vs. BALT — Ранг доходности на риск
DDTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALT
Сравнение DDTO c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTO | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTO и BALT
Максимальная просадка DDTO за все время составила -4.98%, примерно равная максимальной просадке BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTO и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTO | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.98% | -4.89% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.09% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.34% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTO и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTO | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 2.19% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 3.29% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 3.28% | +3.75% |
Сравнение комиссий DDTO и BALT
DDTO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTO и BALT
Ни DDTO, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTO and BALT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDTO.
DDTO and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for DDTO and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для DDTO и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор