Сравнение DDTO с BAPR
DDTO (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTO is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTO и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTO показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 11.50%.
DDTO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам DDTO и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTO Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October | 6.48% | 2.21% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 11.50% | 2.29% |
Correlation
The correlation between DDTO and BAPR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTO vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DDTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAPR
Сравнение DDTO c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTO | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTO и BAPR
Максимальная просадка DDTO за все время составила -4.98%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTO и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTO | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.98% | -23.91% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.13% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -2.56% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTO и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTO | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 5.83% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 11.50% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 13.03% | -6.00% |
Сравнение комиссий DDTO и BAPR
И DDTO, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTO и BAPR
Ни DDTO, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DDTO and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTO and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTO and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTO и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор