Сравнение DDTO с MMAX
DDTO (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTO charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности DDTO и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTO показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.49%.
DDTO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам DDTO и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTO Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October | 6.48% | 2.21% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.49% | 1.70% |
Correlation
The correlation between DDTO and MMAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTO vs. MMAX — Ранг доходности на риск
DDTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение DDTO c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTO | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 67.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTO и MMAX
Максимальная просадка DDTO за все время составила -4.98%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTO и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.98% | -1.93% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.04% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.11% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTO и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 1.44% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.43% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.43% | +4.60% |
Сравнение комиссий DDTO и MMAX
DDTO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTO и MMAX
DDTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTO Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
DDTO and MMAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDTO.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for DDTO.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDTO and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для DDTO и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор