Сравнение DDTL с AAPY
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator, while AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, DDTL returned 11.58% vs 47.12% for AAPY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DDTL charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTL показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 21.72%.
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 4.70% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 23.60% |
Correlation
The correlation between DDTL and AAPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. AAPY — Ранг доходности на риск
DDTL
AAPY
Сравнение DDTL c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTL | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.27 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 8.25 | +7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTL и AAPY
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -29.22% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -14.47% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -6.29% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 5.73% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и AAPY
Текущая волатильность для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) составляет 0.99%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что DDTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 11.44% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 21.50% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 24.28% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 23.36% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 23.36% | -17.83% |
Сравнение комиссий DDTL и AAPY
DDTL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и AAPY
DDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDTL and AAPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, DDTL dropped -3.78% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 47.12% vs 11.58% for DDTL. On fees, DDTL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 47.12% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for DDTL.
DDTL is categorized as Defined Outcome, while AAPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Kurv. Their fees differ too: 0.79% for DDTL and 0.99% for AAPY.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор