Сравнение DDM с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
DDM и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DDM и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 1.38% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и TSMX
DDM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
DDM vs. TSMX — Ранг доходности на риск
DDM
TSMX
Сравнение DDM c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.92 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.06 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 6.72 | -5.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 20.73 | -18.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.92 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.04 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между DDM и TSMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и TSMX
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и TSMX
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -63.80% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -34.93% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -24.28% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -16.76% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 11.32% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 28.00% | -18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 54.49% | -35.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 77.51% | -43.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 81.16% | -51.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 81.16% | -46.47% |