Сравнение DDM с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
DDM и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DDM и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 10.42% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и OOQB
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
DDM vs. OOQB — Ранг доходности на риск
DDM
OOQB
Сравнение DDM c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.28 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.01 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.24 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.54 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.28 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.55 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между DDM и OOQB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и OOQB
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и OOQB
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -53.44% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -53.44% | +32.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -49.90% | +35.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -20.05% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 24.19% | -18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и OOQB
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 18.65% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 46.10% | -27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 59.59% | -26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 61.88% | -32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 61.88% | -27.19% |