Сравнение DDM с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
DDM и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DDM и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | -0.69% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и MUU
DDM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
DDM vs. MUU — Ранг доходности на риск
DDM
MUU
Сравнение DDM c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 7.00 | -6.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.86 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 17.99 | -17.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 50.69 | -48.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 7.00 | -6.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.77 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между DDM и MUU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и MUU
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и MUU
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -75.07% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -52.72% | +31.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -38.92% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -25.08% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 18.71% | -12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 47.51% | -37.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 99.28% | -80.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 130.64% | -97.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 127.68% | -98.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 127.68% | -92.99% |