PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

DDM и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DDM и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и HOOG

2026 (YTD)2025
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%25.17%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий DDM и HOOG

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

DDM vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.30

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.50

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

1.11

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.18

+0.19

Корреляция

Корреляция между DDM и HOOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и HOOG

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HOOG в 38.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и HOOG

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-86.94%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-86.94%

+66.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-84.94%

+70.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-30.17%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

41.37%

-35.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и HOOG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

35.44%

-25.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

100.78%

-82.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

143.11%

-109.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

143.62%

-114.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

143.62%

-108.93%