Сравнение DDM с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
DDM и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 17.63% против 21.28% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и FTEC
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
DDM vs. FTEC — Ранг доходности на риск
DDM
FTEC
Сравнение DDM c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.69 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.92 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 5.93 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DDM и FTEC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и FTEC
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и FTEC
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -34.95% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -16.26% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -34.95% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -34.95% | -28.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -11.53% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -5.61% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 5.27% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и FTEC
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 8.01% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 16.40% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 27.53% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 25.11% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 24.57% | +10.12% |