PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с DXIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DDLS is passively managed, while DXIV is actively managed. Over the past year, DDLS returned 22.41% vs 29.75% for DXIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 10.82%.

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и DXIV

2026 (YTD)20252024
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%0.19%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%

Correlation

The correlation between DDLS and DXIV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between DDLS and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и DXIV

Секторы
DDLS
DXIV

Промышленность

25.1%
19.0%

Финансовые услуги

12.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.3%

Сырьевые материалы

8.0%
12.6%

Технологии

7.8%
7.3%

Недвижимость

6.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.3%

Энергетика

3.2%
9.8%

Здравоохранение

2.7%
6.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Промышленность

DDLS
25.1%
DXIV
19.0%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
DXIV
17.6%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
DXIV
11.3%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
DXIV
12.6%

Технологии

DDLS
7.8%
DXIV
7.3%

Недвижимость

DDLS
6.3%
DXIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
DXIV
6.5%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
DXIV
5.3%

Энергетика

DDLS
3.2%
DXIV
9.8%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
DXIV
6.6%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
DXIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW

Доходность на риск

DDLS vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.22

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.02

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.76

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

10.91

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.22

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.66

-1.02

Просадки

Сравнение просадок DDLS и DXIV

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-13.71%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-10.84%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-1.35%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-2.47%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.73%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и DXIV

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеют волатильность 3.89% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.89%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.08%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

13.50%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

15.39%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.39%

+0.20%

Сравнение комиссий DDLS и DXIV

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и DXIV

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DXIV в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and DXIV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (3.89%) compared to DDLS (3.89%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.75% vs 22.41% for DDLS. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.75% return vs 22.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.29% for DXIV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.30% for DXIV.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор