PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDLS с DGRW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DDLS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDLS и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		1.70%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.26%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.70% против 13.11% соответственно.

DDLS

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.23%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.37%
1 год
27.66%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.70%

DGRW

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.18%
3 года*
13.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DDLS и DGRW

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DDLS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.73

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.16

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.02

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

4.55

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.73

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.81

-0.18

Корреляция

Корреляция между DDLS и DGRW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и DGRW

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.68%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и DGRW

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DDLSDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-32.04%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.30%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-17.27%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-32.04%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.72%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.04%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.53%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и DGRW

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDLSDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.62%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.72%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

15.41%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.97%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

16.21%

-0.62%