PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 9.73%/yr vs 14.15%/yr for DGRW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.73% против 14.15% соответственно.

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between DDLS and DGRW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between DDLS and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и DGRW

Секторы
DDLS
DGRW

Промышленность

25.1%
9.9%

Финансовые услуги

12.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.1%

Сырьевые материалы

8.0%
3.3%

Технологии

7.8%
32.1%

Недвижимость

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.1%

Энергетика

3.2%
5.0%

Здравоохранение

2.7%
12.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Промышленность

DDLS
25.1%
DGRW
9.9%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
DGRW
11.3%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
DGRW
7.1%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
DGRW
3.3%

Технологии

DDLS
7.8%
DGRW
32.1%

Недвижимость

DDLS
6.3%
DGRW

-

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
DGRW
6.7%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
DGRW
10.1%

Энергетика

DDLS
3.2%
DGRW
5.0%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
DGRW
12.8%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DDLS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.12

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.09

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.52

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

11.03

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.86

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DDLS и DGRW

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-32.04%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.30%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-16.21%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-17.27%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-32.04%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.83%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.01%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.89%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и DGRW

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.47%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

7.64%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

9.88%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.97%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

16.21%

-0.62%

Сравнение комиссий DDLS и DGRW

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и DGRW

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and DGRW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDLS has higher volatility (3.89%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.15% vs 9.73% for DDLS. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.15% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.27% for DGRW.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DGRW is Dividend. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор