PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDIIX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIIX с VBAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDIIX (Delaware Wealth Builder Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DDIIX returned 7.80%/yr vs 9.86%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DDIIX charges 0.84%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.

Доходность

Сравнение доходности DDIIX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIIX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции DDIIX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.86% соответственно.

DDIIX

1 день
0.24%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
8.42%
С начала года
10.51%
1 год
19.79%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.81%
10 лет*
7.80%

VBAIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.75%
С начала года
7.17%
1 год
15.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIIX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		10.51%13.58%10.69%12.44%-8.50%18.09%3.11%18.09%-7.03%9.40%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.17%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Correlation

The correlation between DDIIX and VBAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г.

0.92

The correlation between DDIIX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Wealth Builder Fund

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DDIIX:
DDIIX с FDFIXDDIIX с CXHYXDDIIX с DCCIXDDIIX с CSTAXDDIIX с DEVLXDDIIX с DMTFXDDIIX с WLGAX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с AMBFXVBAIX с VTIVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Доходность на риск

DDIIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIIX
Ранг доходности на риск DDIIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIIXVBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.86

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.64

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.67

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

11.69

+1.62

DDIIX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIIX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIIX и VBAIX

Максимальная просадка DDIIX за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIIX и VBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIIXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.01%

-35.82%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-5.84%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-11.57%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-21.52%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-22.77%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.21%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.40%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.33%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIIX и VBAIX

Текущая волатильность для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) составляет 2.09%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что DDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIIXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.38%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

6.77%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

8.38%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

11.18%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

11.24%

+0.01%

Сравнение комиссий DDIIX и VBAIX

DDIIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIIX и VBAIX

Дивидендная доходность DDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VBAIX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		6.52%7.38%6.40%4.23%8.05%7.15%2.54%4.46%9.67%2.88%2.19%2.79%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.32%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DDIIX and VBAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBAIX has higher volatility (2.38%) compared to DDIIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, DDIIX dropped -47.01% vs VBAIX's -35.82%.

DDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIIX и VBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор