Сравнение DDFS с BALT
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFS is actively managed, while BALT is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFS charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.
DDFS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.40% | 3.29% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 3.08% |
Correlation
The correlation between DDFS and BALT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. BALT — Ранг доходности на риск
DDFS
BALT
Сравнение DDFS c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 1.80 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DDFS и BALT
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -4.89% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.06% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.34% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 2.19% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 3.32% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 3.32% | +0.75% |
Сравнение комиссий DDFS и BALT
DDFS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и BALT
Ни DDFS, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFS and BALT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDFS.
DDFS and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for DDFS and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор