Сравнение DDFS с QMAR
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DDFS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFS charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.40%.
DDFS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.49% | 3.42% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.40% | 4.17% |
Correlation
The correlation between DDFS and QMAR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. QMAR — Ранг доходности на риск
DDFS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение DDFS c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFS | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFS и QMAR
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -19.83% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.65% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -3.26% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 6.55% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 14.01% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 13.83% | -9.84% |
Сравнение комиссий DDFS и QMAR
DDFS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и QMAR
Ни DDFS, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFS and QMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
DDFS and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFS is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFS and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор