Сравнение DDFS с QFLR
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - DDFS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFS charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 3.27%.
DDFS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.49% | 3.42% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.27% | 8.41% |
Correlation
The correlation between DDFS and QFLR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. QFLR — Ранг доходности на риск
DDFS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QFLR
Сравнение DDFS c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFS | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFS и QFLR
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -13.97% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -3.86% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.50% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и QFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 12.77% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 13.13% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 13.13% | -9.14% |
Сравнение комиссий DDFS и QFLR
DDFS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и QFLR
Ни DDFS, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
DDFS and QFLR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
DDFS and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFS is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for DDFS and 0.89% for QFLR.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор