Сравнение DDFO с WTIU
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 93.93%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 39.36%
- 6 месяцев
- 72.34%
- С начала года
- 93.93%
- 1 год
- 99.28%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.99%
Сравнение доходности по годам DDFO и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 93.93% | -10.97% |
Correlation
The correlation between DDFO and WTIU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. WTIU — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение DDFO c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и WTIU
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -75.73% | +72.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.26% | +31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -39.30% | +38.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 69.42% | -64.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 70.85% | -66.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 70.85% | -66.38% |
Сравнение комиссий DDFO и WTIU
DDFO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и WTIU
Ни DDFO, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and WTIU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
DDFO and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while WTIU is Leveraged Equities. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор