PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFLX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDFLX с TFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).

DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DDFLX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDFLX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		-0.73%6.01%8.92%10.75%-0.62%5.46%3.17%10.69%1.26%4.55%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, DDFLX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью -0.99%.

DDFLX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.86%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.26%

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Floating Rate Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с DDFLX:
DDFLX с WLGAXDDFLX с VMRXXDDFLX с VCSHDDFLX с DFRTXDDFLX с RCRIXDDFLX с PFLRXDDFLX с RSFYX
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с LFRIXTFAIX с TBCIXTFAIX с XPTFXTFAIX с CAPIX

Сравнение комиссий DDFLX и TFAIX

DDFLX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TFAIX в 0.63%.

DDFLX
Delaware Floating Rate Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

DDFLX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFLX
Ранг доходности на риск DDFLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFLX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDFLXTFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.80

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.16

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.57

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.65

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

10.10

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDFLX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDFLX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDFLX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFLXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

1.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.14

+0.18

Корреляция

Корреляция между DDFLX и TFAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFLX и TFAIX

Дивидендная доходность DDFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности TFAIX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		6.50%7.21%8.62%7.17%5.04%3.96%4.89%6.54%5.73%4.33%2.09%2.34%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDFLX и TFAIX

Максимальная просадка DDFLX за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFLX и TFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDFLXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-19.93%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.96%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.18%

-5.88%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.20%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.80%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DDFLX и TFAIX

Текущая волатильность для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) составляет 0.60%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что DDFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDFLXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.75%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.72%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

2.81%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.75%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

3.96%

-0.47%