PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFLX с DEFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDFLX с DEFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX).

DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. DEFFX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 26 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DDFLX и DEFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDFLX и DEFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		-0.73%6.01%8.92%10.75%-0.62%5.46%3.17%10.69%1.26%4.55%
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		-0.77%4.51%3.36%4.20%-9.79%2.13%4.02%7.35%0.89%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, DDFLX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у DEFFX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DDFLX превзошли акции DEFFX по среднегодовой доходности: 5.26% против 1.90% соответственно.

DDFLX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.86%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.26%

DEFFX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.33%
3 года*
3.07%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Floating Rate Fund

Delaware Tax-Free Minnesota Fund

Часто сравнивают с DDFLX:
DDFLX с WLGAXDDFLX с VMRXXDDFLX с VCSHDDFLX с DFRTXDDFLX с PFLRXDDFLX с RCRIXDDFLX с DEEIX
Часто сравнивают с DEFFX:
DEFFX с IPOAXDEFFX с DVMHXDEFFX с IVINXDEFFX с DLHIXDEFFX с IBNAXDEFFX с NMIDEFFX с DEGGX

Сравнение комиссий DDFLX и DEFFX

DDFLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DEFFX в 0.85%.

DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund

Доходность на риск

DDFLX vs. DEFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFLX
Ранг доходности на риск DDFLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DEFFX
Ранг доходности на риск DEFFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFLX c DEFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDFLXDEFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.58

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

0.82

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.17

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.79

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

2.27

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDFLX vs. DEFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDFLX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DEFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDFLX и DEFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFLXDEFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.58

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

0.13

+1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.44

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.14

+0.18

Корреляция

Корреляция между DDFLX и DEFFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFLX и DEFFX

Дивидендная доходность DDFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности DEFFX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		6.50%7.21%8.62%7.17%5.04%3.96%4.89%6.54%5.73%4.33%2.09%2.34%
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		3.62%4.69%3.94%2.81%2.59%2.18%2.77%3.63%3.51%4.33%3.26%3.52%

Просадки

Сравнение просадок DDFLX и DEFFX

Максимальная просадка DDFLX за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки DEFFX в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFLX и DEFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDFLXDEFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-14.70%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-6.37%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.18%

-14.70%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-14.70%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.00%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.81%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.21%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DDFLX и DEFFX

Текущая волатильность для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) составляет 0.60%, в то время как у Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что DDFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDFLXDEFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.48%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.13%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

6.63%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

4.64%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

4.31%

-0.82%