PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDFLX с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDFLX и VCSH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DDFLX с VCSH

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDFLX или VCSH.

Доходность

Сравнение доходности DDFLX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDFLX:

2.57

VCSH:

2.91

Коэф-т Сортино

DDFLX:

5.04

VCSH:

4.23

Коэф-т Омега

DDFLX:

2.06

VCSH:

1.59

Коэф-т Кальмара

DDFLX:

3.35

VCSH:

5.35

Коэф-т Мартина

DDFLX:

14.67

VCSH:

14.92

Индекс Язвы

DDFLX:

0.47%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

DDFLX:

2.74%

VCSH:

2.45%

Макс. просадка

DDFLX:

-18.08%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

DDFLX:

0.00%

VCSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DDFLX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции DDFLX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 4.71% против 2.49% соответственно.

DDFLX

С начала года

1.21%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

2.58%

1 год

7.00%

3 года

8.27%

5 лет

7.18%

10 лет

4.71%

VCSH

С начала года

2.66%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.09%

3 года

3.98%

5 лет

1.99%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Floating Rate Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий DDFLX и VCSH

DDFLX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

DDFLX
Delaware Floating Rate Fund
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDFLX и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFLX
Ранг риск-скорректированной доходности DDFLX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDFLX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDFLX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDFLX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFLX и VCSH

Дивидендная доходность DDFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VCSH в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		8.18%8.63%8.66%5.01%3.99%4.89%5.32%5.72%4.64%2.08%2.36%2.57%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.11%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок DDFLX и VCSH

Максимальная просадка DDFLX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFLX и VCSH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DDFLX и VCSH

Текущая волатильность для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что DDFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...