PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDFLX с WLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDFLX и WLGAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DDFLX с WLGAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).

DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDFLX или WLGAX.

Доходность

Сравнение доходности DDFLX и WLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDFLX:

2.57

WLGAX:

0.56

Коэф-т Сортино

DDFLX:

5.04

WLGAX:

0.88

Коэф-т Омега

DDFLX:

2.06

WLGAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DDFLX:

3.35

WLGAX:

0.56

Коэф-т Мартина

DDFLX:

14.67

WLGAX:

1.94

Индекс Язвы

DDFLX:

0.47%

WLGAX:

5.52%

Дневная вол-ть

DDFLX:

2.74%

WLGAX:

20.48%

Макс. просадка

DDFLX:

-18.08%

WLGAX:

-49.78%

Текущая просадка

DDFLX:

0.00%

WLGAX:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, DDFLX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции DDFLX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 4.71% против 14.51% соответственно.

DDFLX

С начала года

1.21%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

2.58%

1 год

7.00%

3 года

8.27%

5 лет

7.18%

10 лет

4.71%

WLGAX

С начала года

-0.47%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-1.51%

1 год

11.42%

3 года

16.25%

5 лет

14.91%

10 лет

14.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Floating Rate Fund

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий DDFLX и WLGAX

DDFLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии WLGAX в 0.89%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDFLX и WLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFLX
Ранг риск-скорректированной доходности DDFLX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
WLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WLGAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDFLX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDFLX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDFLX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFLX и WLGAX

Дивидендная доходность DDFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности WLGAX в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		8.18%8.63%8.66%5.01%3.99%4.89%5.32%5.72%4.64%2.08%2.36%2.57%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		1.66%1.66%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%7.61%

Просадки

Сравнение просадок DDFLX и WLGAX

Максимальная просадка DDFLX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFLX и WLGAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DDFLX и WLGAX

Текущая волатильность для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) составляет 0.57%, в то время как у Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DDFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...