Delaware Floating Rate Fund (DDFLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) показал доход в -0.86% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDFLX составила 5.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DDFLX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

Delaware Floating Rate Fund: годовая альфа составляет 3.20%, бета — 0.05, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 01.03.2010.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.27%) было выше, чем в снижении (9.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DDFLX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DDFLX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 18.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Delaware Floating Rate Fund составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.