PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с RCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAIX с RCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX).

TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. RCRIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и RCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAIX и RCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%1.95%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		0.42%5.56%10.01%9.85%-0.72%2.81%-8.51%4.46%59.17%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у RCRIX с доходностью 0.42%.

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

RCRIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.02%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с TBCIXTFAIX с XPTFXTFAIX с CAPIXTFAIX с LFRIXTFAIX с PREIX
Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с BINCRCRIX с FFRSXRCRIX с SFHIXRCRIX с CAPIXRCRIX с DDFLXRCRIX с RSIIXRCRIX с HFHIX

Сравнение комиссий TFAIX и RCRIX

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RCRIX в 0.85%.

RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

TFAIX vs. RCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RCRIX
Ранг доходности на риск RCRIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c RCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAIXRCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

3.15

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

4.68

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

2.68

-1.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.70

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

23.61

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAIX vs. RCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа RCRIX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и RCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAIXRCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.15

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

3.19

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.07

+0.07

Корреляция

Корреляция между TFAIX и RCRIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и RCRIX

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности RCRIX в 4.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.69%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и RCRIX

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки RCRIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и RCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAIXRCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-30.00%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.82%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-3.75%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.45%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-3.07%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.21%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и RCRIX

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAIXRCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.55%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

0.74%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

1.61%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

1.61%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

8.01%

-4.05%