Сравнение DDFL с BALT
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFL is actively managed, while BALT is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.
DDFL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFL и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 2.83% | 4.76% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.03% | 4.36% |
Correlation
The correlation between DDFL and BALT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFL vs. BALT — Ранг доходности на риск
DDFL
BALT
Сравнение DDFL c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 1.80 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок DDFL и BALT
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -4.89% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.34% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 2.19% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.31% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.31% | -0.06% |
Сравнение комиссий DDFL и BALT
DDFL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и BALT
Ни DDFL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFL and BALT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDFL.
DDFL and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for DDFL and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор