Сравнение DDFL с DDTM
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFL is actively managed, while DDTM is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и DDTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFL и DDTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 3.05% |
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 4.88% |
Correlation
The correlation between DDFL and DDTM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFL vs. DDTM — Ранг доходности на риск
DDFL
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DDFL c DDTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFL | DDTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFL и DDTM
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки DDTM в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и DDTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | DDTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -5.20% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.22% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.86% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и DDTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | DDTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 7.74% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 7.74% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 7.74% | -4.10% |
Сравнение комиссий DDFL и DDTM
И DDFL, и DDTM имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и DDTM
Ни DDFL, ни DDTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFL and DDTM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFL and DDTM have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFL and DDTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и DDTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор