PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDFL с DDTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DDFL и DDTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DDFL

1 день
0.02%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DDTM

1 день
0.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFL и DDTM


Correlation

The correlation between DDFL and DDTM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March

Доходность на риск

Сравнение DDFL c DDTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFL vs. DDTM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDFLDDTMРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

2.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DDFL и DDTM

Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки DDTM в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и DDTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DDFLDDTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-4.73%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.01%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.83%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DDFL и DDTM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DDFLDDTMРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

8.34%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

8.34%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

8.34%

-5.09%

Сравнение комиссий DDFL и DDTM

И DDFL, и DDTM имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFL и DDTM

Ни DDFL, ни DDTM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DDFL and DDTM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFL and DDTM have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDFL and DDTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFL и DDTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор