Сравнение DDFL с DDFM
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFL is actively managed, while DDFM is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и DDFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDFM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFL и DDFM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 2.22% |
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.17% |
Correlation
The correlation between DDFL and DDFM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDFL c DDFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFL | DDFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 2.18 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DDFL и DDFM
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки DDFM в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и DDFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | DDFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -3.09% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.52% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и DDFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | DDFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 5.93% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.93% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.93% | -2.68% |
Сравнение комиссий DDFL и DDFM
И DDFL, и DDFM имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и DDFM
Ни DDFL, ни DDFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFL and DDFM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFL and DDFM have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFL and DDFM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и DDFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор