PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFJ с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFJ с BUFF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFJ is actively managed, while BUFF is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности DDFJ и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFJ

1 день
-0.78%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.78%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.07%
1 год
14.06%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFJ и BUFF

2026 (YTD)
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		3.11%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		4.48%

Correlation

The correlation between DDFJ and BUFF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов DDFJ и BUFF

Секторы
DDFJ
BUFF

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDFJ
36.2%
BUFF
36.2%

Финансовые услуги

DDFJ
11.9%
BUFF
11.9%

Коммуникационные услуги

DDFJ
10.9%
BUFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDFJ
10.1%
BUFF
10.1%

Здравоохранение

DDFJ
8.4%
BUFF
8.4%

Промышленность

DDFJ
8.1%
BUFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDFJ
4.9%
BUFF
4.9%

Энергетика

DDFJ
3.5%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

DDFJ
2.3%
BUFF
2.3%

Недвижимость

DDFJ
1.9%
BUFF
1.9%

Сырьевые материалы

DDFJ
1.8%
BUFF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с DDFJ:
DDFJ с LOUPDDFJ с APRBDDFJ с JANBDDFJ с NVDODDFJ с FBUFDDFJ с FFTYDDFJ с OCTB
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

DDFJ vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFJ
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFJ c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFJ vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFJBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.49

+0.81

Просадки

Сравнение просадок DDFJ и BUFF

Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFJBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.34%

-46.23%

+42.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.89%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-6.18%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFJ и BUFF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFJBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

5.21%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

8.41%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

17.67%

-11.84%

Сравнение комиссий DDFJ и BUFF

DDFJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFJ и BUFF

Ни DDFJ, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDFJ and BUFF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDFJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

DDFJ and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.89% for BUFF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFJ и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор