Сравнение DDFJ с BUFF
DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFJ is actively managed, while BUFF is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности DDFJ и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFJ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFJ и BUFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 3.94% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 5.66% |
Correlation
The correlation between DDFJ and BUFF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFJ vs. BUFF — Ранг доходности на риск
DDFJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFF
Сравнение DDFJ c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFJ | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFJ и BUFF
Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFJ | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.34% | -46.23% | +42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -6.14% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFJ и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFJ | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 5.21% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 8.44% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 17.61% | -11.93% |
Сравнение комиссий DDFJ и BUFF
DDFJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFJ и BUFF
Ни DDFJ, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFJ and BUFF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
DDFJ and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.89% for BUFF.
Подберите оптимальное распределение для DDFJ и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор