PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFJ с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFJ с BAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFJ is actively managed, while BAPR is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDFJ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFJ

1 день
-0.78%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.57%
1 год
19.49%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFJ и BAPR

2026 (YTD)
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		3.11%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		9.75%

Correlation

The correlation between DDFJ and BAPR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.79

Сравнение распределения секторов DDFJ и BAPR

Секторы
DDFJ
BAPR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDFJ
36.2%
BAPR
36.2%

Финансовые услуги

DDFJ
11.9%
BAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

DDFJ
10.9%
BAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDFJ
10.1%
BAPR
10.1%

Здравоохранение

DDFJ
8.4%
BAPR
8.4%

Промышленность

DDFJ
8.1%
BAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDFJ
4.9%
BAPR
4.9%

Энергетика

DDFJ
3.5%
BAPR
3.5%

Коммунальные услуги

DDFJ
2.3%
BAPR
2.3%

Недвижимость

DDFJ
1.9%
BAPR
1.9%

Сырьевые материалы

DDFJ
1.8%
BAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDFJ:
DDFJ с LOUPDDFJ с NVDODDFJ с APRBDDFJ с JANBDDFJ с FBUFDDFJ с FFTYDDFJ с OCTB
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

DDFJ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFJ
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFJ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFJ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFJBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.82

+0.48

Просадки

Сравнение просадок DDFJ и BAPR

Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFJBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.34%

-23.91%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.05%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.59%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFJ и BAPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFJBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

5.73%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

11.49%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

13.12%

-7.29%

Сравнение комиссий DDFJ и BAPR

И DDFJ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFJ и BAPR

Ни DDFJ, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDFJ and BAPR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFJ and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDFJ and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFJ и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор