Сравнение DDFF с UUP
DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - DDFF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. DDFF is actively managed, while UUP is passively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности DDFF и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам DDFF и UUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 3.78% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.07% |
Correlation
The correlation between DDFF and UUP is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFF vs. UUP — Ранг доходности на риск
DDFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UUP
Сравнение DDFF c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFF | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFF и UUP
Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFF | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -22.19% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.33% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -8.87% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFF и UUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFF | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 6.02% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 7.22% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.90% | -1.42% |
Сравнение комиссий DDFF и UUP
DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFF и UUP
DDFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.25% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
DDFF and UUP have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.
UUP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for DDFF.
DDFF is categorized as Defined Outcome, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.75% for UUP.
Подберите оптимальное распределение для DDFF и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор