PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFF с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFF с BUFP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. DDFF is actively managed, while BUFP is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности DDFF и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFF

1 день
-0.75%
1 месяц
0.25%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.81%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFF и BUFP

2026 (YTD)
DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February		2.54%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		4.15%

Correlation

The correlation between DDFF and BUFP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.88

Сравнение распределения секторов DDFF и BUFP

Секторы
DDFF
BUFP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDFF
36.2%
BUFP
36.2%

Финансовые услуги

DDFF
11.9%
BUFP
11.9%

Коммуникационные услуги

DDFF
10.9%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDFF
10.1%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

DDFF
8.4%
BUFP
8.4%

Промышленность

DDFF
8.1%
BUFP
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDFF
4.9%
BUFP
4.9%

Энергетика

DDFF
3.5%
BUFP
3.5%

Коммунальные услуги

DDFF
2.3%
BUFP
2.3%

Недвижимость

DDFF
1.9%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

DDFF
1.8%
BUFP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с DDFF:
DDFF с UCODDFF с FFTYDDFF с BALTDDFF с SFLRDDFF с JULBDDFF с ZMAYDDFF с DMAX
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

DDFF vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFF
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFF c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFF vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFFBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DDFF и BUFP

Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFFBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-11.98%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.06%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.00%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFF и BUFP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFFBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

6.36%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

9.50%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

9.50%

-3.60%

Сравнение комиссий DDFF и BUFP

DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFF и BUFP

DDFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDFF and BUFP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DDFF.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.50% for BUFP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFF и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор