Сравнение DDFF с TWOX
DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности DDFF и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TWOX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам DDFF и TWOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 3.78% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 2.32% |
Correlation
The correlation between DDFF and TWOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFF vs. TWOX — Ранг доходности на риск
DDFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TWOX
Сравнение DDFF c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFF | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFF и TWOX
Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFF | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -19.35% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.58% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.43% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFF и TWOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFF | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 10.51% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 16.12% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 16.12% | -10.64% |
Сравнение комиссий DDFF и TWOX
DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFF и TWOX
DDFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
DDFF and TWOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.
TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for DDFF.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.50% for TWOX.
Подберите оптимальное распределение для DDFF и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор