Сравнение DDFF с USL
DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDFF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. DDFF is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности DDFF и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 47.55%
- С начала года
- 52.45%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам DDFF и USL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 3.78% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 36.39% |
Correlation
The correlation between DDFF and USL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFF vs. USL — Ранг доходности на риск
DDFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USL
Сравнение DDFF c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFF | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFF и USL
Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFF | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -89.06% | +85.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -42.18% | +42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -61.33% | +60.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFF и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFF | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 29.26% | -23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 30.21% | -24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 32.31% | -26.83% |
Сравнение комиссий DDFF и USL
DDFF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFF и USL
Ни DDFF, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFF and USL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
DDFF and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFF is categorized as Defined Outcome, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для DDFF и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор