Сравнение DDFF с PXE
DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - DDFF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. DDFF is actively managed, while PXE is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности DDFF и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PXE
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 12.78%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 35.83%
- 1 год
- 37.77%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- 9.50%
- Всё время*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам DDFF и PXE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 3.78% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 25.17% |
Correlation
The correlation between DDFF and PXE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFF vs. PXE — Ранг доходности на риск
DDFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXE
Сравнение DDFF c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFF | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFF и PXE
Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFF | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -83.99% | +80.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -6.05% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -27.89% | +27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFF и PXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFF | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 27.64% | -22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 33.29% | -27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 36.96% | -31.48% |
Сравнение комиссий DDFF и PXE
DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFF и PXE
DDFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.76% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
DDFF and PXE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.
PXE has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for DDFF.
DDFF is categorized as Defined Outcome, while PXE is Energy Equities. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.63% for PXE.
Подберите оптимальное распределение для DDFF и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор