PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDFF с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFF с IEO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - DDFF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. DDFF is actively managed, while IEO is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности DDFF и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFF

1 день
0.23%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

IEO

1 день
1.74%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
36.47%
С начала года
40.11%
1 год
43.01%
3 года*
13.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
11.04%
Всё время*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFF и IEO

2026 (YTD)
DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February		3.78%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		27.26%

Correlation

The correlation between DDFF and IEO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

-0.27

Сравнение распределения секторов DDFF и IEO

Секторы
DDFF
IEO

Технологии

37.9%

-

Финансовые услуги

11.7%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

8.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.0%
99.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Технологии

DDFF
37.9%
IEO

-

Финансовые услуги

DDFF
11.7%
IEO

-

Коммуникационные услуги

DDFF
10.0%
IEO

-

Потребительский циклический сектор

DDFF
9.6%
IEO

-

Здравоохранение

DDFF
9.1%
IEO

-

Промышленность

DDFF
8.4%
IEO
1.0%

Потребительский защитный сектор

DDFF
4.6%
IEO

-

Энергетика

DDFF
3.0%
IEO
99.1%

Коммунальные услуги

DDFF
2.3%
IEO

-

Недвижимость

DDFF
1.9%
IEO

-

Сырьевые материалы

DDFF
1.7%
IEO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с DDFF:
DDFF с UCODDFF с BALTDDFF с FFTYDDFF с JULBDDFF с DBCDDFF с TWOXDDFF с BUFP
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ

Доходность на риск

DDFF vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IEO
Ранг доходности на риск IEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFF c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDFFIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.55

—

DDFF vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDFF и IEO

Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFFIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-79.17%

+75.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.50%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-26.17%

+25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFF и IEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFFIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

25.72%

-20.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

30.26%

-24.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

34.93%

-29.45%

Сравнение комиссий DDFF и IEO

DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFF и IEO

DDFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.88%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

DDFF and IEO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.

IEO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for DDFF.

DDFF is categorized as Defined Outcome, while IEO is Energy Equities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.42% for IEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFF и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор