PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFF с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFF с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFF (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - DDFF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. DDFF is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. DDFF charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности DDFF и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFF

1 день
-0.75%
1 месяц
0.25%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFF и DBO

2026 (YTD)
DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February		2.54%
DBO
Invesco DB Oil Fund		61.82%

Correlation

The correlation between DDFF and DBO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов DDFF и DBO

Секторы
DDFF
DBO

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
116.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

DDFF
36.2%
DBO

-

Финансовые услуги

DDFF
11.9%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

DDFF
10.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

DDFF
10.1%
DBO

-

Здравоохранение

DDFF
8.4%
DBO

-

Промышленность

DDFF
8.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

DDFF
4.9%
DBO

-

Энергетика

DDFF
3.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

DDFF
2.3%
DBO

-

Недвижимость

DDFF
1.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

DDFF
1.8%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с DDFF:
DDFF с UCODDFF с FFTYDDFF с BALTDDFF с SFLRDDFF с JULBDDFF с ZMAYDDFF с DMAX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

DDFF vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFF
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFF c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFF vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFFDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.01

+1.28

Просадки

Сравнение просадок DDFF и DBO

Максимальная просадка DDFF за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFF и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFFDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-90.18%

+86.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-53.65%

+52.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-62.25%

+61.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFF и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFFDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

34.63%

-28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

32.31%

-26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

31.79%

-25.89%

Сравнение комиссий DDFF и DBO

DDFF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFF и DBO

DDFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDFF and DBO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for DDFF.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for DDFF.

DDFF is categorized as Defined Outcome, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for DDFF and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFF и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор