PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с QDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).

DDEC и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и QDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью -2.89%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP

Сравнение комиссий DDEC и QDEC

DDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

DDEC vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECQDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.30

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.02

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.20

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

10.46

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEC равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.60

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.63

+0.46

Корреляция

Корреляция между DDEC и QDEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и QDEC

Ни DDEC, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и QDEC

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и QDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-25.25%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-9.45%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-25.25%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.65%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.18%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.99%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и QDEC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 2.85%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.91%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

8.05%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

15.27%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

14.76%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

14.77%

-7.85%