PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

DDEC и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий DDEC и FSEP

И DDEC, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

DDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.61

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.64

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

8.27

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.81

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.96

+0.13

Корреляция

Корреляция между DDEC и FSEP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и FSEP

Ни DDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и FSEP

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-13.79%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.16%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-13.79%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.25%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.19%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.62%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 2.85%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.74%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

6.14%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

12.12%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

10.75%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

10.64%

-3.72%