PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

DDEC и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий DDEC и FFEB

И DDEC, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

DDEC vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.81

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.77

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

9.36

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.94

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.78

+0.31

Корреляция

Корреляция между DDEC и FFEB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и FFEB

Ни DDEC, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и FFEB

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-22.81%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.65%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-13.85%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.17%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.46%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.64%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 2.85%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.79%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

5.69%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

12.41%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

10.88%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

13.90%

-6.98%