PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с DOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с DOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT).

DDEC и DOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и DOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и DOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у DOCT с доходностью -1.42%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с GNOVDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FBUFDOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с BUFQ

Сравнение комиссий DDEC и DOCT

И DDEC, и DOCT имеют комиссию равную 0.85%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Доходность на риск

DDEC vs. DOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c DOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECDOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.52

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.24

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.35

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

11.33

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. DOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECDOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.52

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.51

+0.58

Корреляция

Корреляция между DDEC и DOCT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и DOCT

Ни DDEC, ни DOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и DOCT

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, примерно равная максимальной просадке DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и DOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECDOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-9.92%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-5.90%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-9.92%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.41%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.58%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и DOCT

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) имеют волатильность 2.85% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECDOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.80%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.52%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

8.97%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

7.30%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

49.31%

-42.39%