Сравнение DDDIX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 13D Activist Fund (DDDIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
DDDIX управляется 13D Activist Fund. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DDDIX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDDIX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 0.24% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -13.43% | 23.76% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DDDIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции DDDIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 8.54% против 14.28% соответственно.
DDDIX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 8.54%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDDIX и PFSLX
DDDIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
DDDIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
DDDIX
PFSLX
Сравнение DDDIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 13D Activist Fund (DDDIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDDIX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.65 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.30 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.36 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 12.98 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.65 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.05 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DDDIX и PFSLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDIX и PFSLX
Дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 4.61% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок DDDIX и PFSLX
Максимальная просадка DDDIX за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDIX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDDIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -93.50% | +49.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.70% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -93.50% | +64.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | -93.50% | +49.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -89.23% | +82.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -13.35% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.55% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDIX и PFSLX
Текущая волатильность для 13D Activist Fund (DDDIX) составляет 6.16%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что DDDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDDIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 11.60% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 18.65% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 28.15% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 475.26% | -455.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 336.39% | -315.47% |