Сравнение DDDIX с ATGAX
DDDIX (13D Activist Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. DDDIX charges 1.51%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности DDDIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 10.60%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 0.42% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between DDDIX and ATGAX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
DDDIX
ATGAX
Сравнение DDDIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 13D Activist Fund (DDDIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDDIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 58.33 | -57.72 |
Просадки
Сравнение просадок DDDIX и ATGAX
Максимальная просадка DDDIX за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | 0.00% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | 0.00% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 9.26% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 9.26% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 9.26% | +11.73% |
Сравнение комиссий DDDIX и ATGAX
DDDIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDIX и ATGAX
Дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDDIX 13D Activist Fund | 3.63% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
DDDIX and ATGAX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DDDIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор