Сравнение DDDD с PEPS
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 7.01% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.24% |
Correlation
The correlation between DDDD and PEPS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. PEPS — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение DDDD c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и PEPS
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -21.26% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.70% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 13.85% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 18.16% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 18.16% | -7.70% |
Сравнение комиссий DDDD и PEPS
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и PEPS
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and PEPS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
DDDD has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор